Spread trading, come lo si calcola e a cosa serve

Lo spread trading è una tecnica di investimento differente rispetto a quelle classiche che spesso vengono adottate.
Ecco in cosa consiste e come applicarla in maniera ben precisa evitando ogni genere di errore.

In cosa consiste lo spread trading

Conosciuta anche con il nome di pair trading, questa strategia nasce con uno scopo ben preciso, ovvero fare in modo che sul mercato si abbia una posizione neutrale e che, di conseguenza, sia possibile evitare grosse perdite di denaro, facendo in modo che il risultato finale possa essere soddisfacente.
Occorre quindi sottolineare come questo genere di strategia debba essere necessariamente studiata nel dettaglio affinché sia possibile evitare di fronteggiare le eventuali perdite di denaro che possono nascere nel momento in cui l’investimento programmato dovesse non sortire alcun effetto positivo.

Come si calcola lo spread trading

Il calcolo dello spread trading avviene in maniera differente in quanto, a seconda della strategia che viene applicata, si effettuano dei controlli completamente differenti tra di loro.
Il pair trading avviene su due titoli appartenenti allo stesso settore e che hanno un andamento totalmente differente tra di loro.
In questo caso occorre sottolineare come lo spread trading viene applicato puntando sul long su un titolo in rialzo che produce profitto e sul shot su uno che, invece, potrebbe essere maggiormente rischioso.
Pertanto si tratta semplicemente di effettuare una sorta di studio accurato in maniera tale che si possano prevenire perdite di ogni genere.
Un altro dettaglio molto importante che deve essere considerato quando si deve effettuare il calcolo dello spread trading riguarda la modalità di investimento definita con il nome di approccio convergente.
In questo caso occorre semplicemente considerare due titoli, uno sopravalutato e uno sottovalutato, sui quali occorre trovare il punto di incontro per ottenere un fair value, ovvero quando si ha l’occasione di ridurre al massimo le perdite.
Pertanto anche in questo caso è importante svolgere una serie di controlli accurati in maniera tale che il risultato finale possa essere definito come ottimale e in grado di rispondere a tutte le proprie esigenze.

Come calcolare lo spread

Per effettuare una scelta che può essere definita come ottimale e ottenere un grande successo, è possibile applicare una semplice scala di valori che permettono di contraddistinguere i vari indici.
Il risultato finale del calcolo deve essere riportato a due indici importanti, ovvero 1 e -1.
Per esempio, supponiamo che il valore sul quale si debba puntare in longo valga 4, mentre quello short 2.
In questo caso si ottiene un valore di 2 effettuando una semplice sottrazione dal valore long.

Se invece si fosse palesata la situazione opposta, ovvero il valore long fosse stato 2 e quello short 4, si sarebbe ottenuto un valore pari a -2.
Ma come occorre procedere per capire se l’applicazione dello spread trading è vantaggioso oppure no?
Nel momento in cui il valore ottenuto si avvicina all’indice 1, allora si ha una possibilità maggiore di ottenere un ottimo risultato vincente e positivo.
Se invece il risultato è molto vicino al valore -1, occorre effettuare degli altri calcoli con il fine di trovare quello che meglio si adatta alle proprie esigenze, facendo in modo che il proprio tempo e denaro non vengano in qualche modo sprecati.

Ovviamente il valore 0 tende a essere neutrale, quindi questo genere di situazione necessita di altre analisi affinché sia possibile stabilire quale sia il valore alternativo a quel tipo di operazione che si intende svolgere, prevenendo errori di ogni genere e soprattutto di effettuare un investimento che potrebbe non essere ottimale.

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